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Free Download Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt By Thomas Kaiser (auth.)
1997 | 127 Pages | ISBN: 3824466252 | PDF | 3 MB
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer...
